Mäert wetten op Inflatioun Reversal: DBMF erfaasst Trends

Mäert reiden op der Wette datt d’Inflatioun net nëmmen dëst Joer wäert falen, mee dat mat engem historeschen Taux wäert maachen, laut dem WSJ. Egal ob dës Wette spillt oder net, verwaltete Futuresstrategien déi Maarttrends erfaassen wéi se geschéien sinn potenziell positionéiert fir en anert Joer vun zwéngend Leeschtung am Joer 2023 wéi d’Rezessiounsrisiko eropgeet a wirtschaftlech Verlängerung méiglecherweis eescht ufänkt.

Dezember CPI De Bericht huet d’Hoffnung an de Kapp vu villen Investisseuren erneiert datt d’Inflatioun den Héichpunkt erreecht huet a séier zréck op d’2% Grenzen falen, déi d’Federal Reserve zielt. Fir dëst dëst Joer ze geschéien, géif d’Präisser sou séier falen wéi se während der Depressioun gemaach hunn, déi an der Erkennung vun der Finanzkris 2008 koum.

Treasury Yields fir Notizen, déi am Januar 2024 solle reife ware ronn 4.7% um Enn um Freideg mat TIPS reift an der selwechter Period a bréngt 2,7%. Bannen Derivate, Spillwette op CPI Swaps, déi Investisseuren erlaben hir Meenung iwwer zukünfteg Inflatiounsraten auszedrécken, hu gréisstendeels 2,1% Inflatioun an den nächsten 12 Méint geschat.

D’Inflatioun ass nëmmen zweemol esou séier an de leschten halleft Joerhonnert gefall: d’Rezessioun, déi tëscht August 2008 a Juli 2009 geschitt ass, an an de fréien 1980er Joren, wéi de Fed-President Paul Volcker d’Zënssätz an d’Double Ziffere erhéicht huet fir d’Inflatioun ze bekämpfen.

“Mir gleewen net datt 2% elo e machbar Zil ass”, sot d’Monica Defend, Chef vum Amundi Fuerschungsinstitut. WSJ.

Virausgesat datt d’Inflatiounswette an de leschten 18 Méint dauernd d’Realitéit verpasst hunn (d’Geschwindegkeet vun de Präiserhéijungen ënnerschätzen), gëtt et e Räichtum vu Méiglechkeeten fir Strategien wéi verwaltete Futures fir de Gruef tëscht potenziellen Resultater a Maartrealitéiten an Trends z’erfaassen an ze kapitaliséieren.

Déi iMGP DBi Managed Futures Strategie ETFs (DBMF B+) erlaabt d’Diversifikatioun vu Portefeuillen iwwer Verméigensklassen unkorreléiert mat traditionellen Aktien oder Obligatiounen. Et ass en aktiv verwaltete Fonds dee laang a kuerz Positiounen am Futures Maart op verschidde Verméigenklassen benotzt; Hausaktien, fix Akommes, Währungen, a Commodities (iwwer seng Cayman Islands Duechtergesellschaft).

D’Positioun vum Fonds bannent domestesch verwalteten Futures a Forward Kontrakter gëtt vum Dynamic Beta Engine bestëmmt, deen d’folgend 60-Deeg Leeschtung vun analyséiert. CTA Hedgefongen a bestëmmt dann e Portfolio vu flëssege Kontrakter, déi d’Duerchschnëttsleeschtung vun den Hedgefongen (net d’Positiounen) mimikéieren.

DBMF huet Gestiounskäschte vun 0,85%.

Fir méi Neiegkeeten, Informatioun an Analyse, besicht de Managed Futures Channel.

Leave a Comment